zbMATH中的参考文献(参考文献25条)

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按年份排序(引用)
  1. 张永利;滚啊,克雷格;杨玉红:动态相关矩阵的估计与预测:非线性公共因子法(2021)
  2. Esam Mahdi:portes:R软件包,用于时间序列模型中的Portmanteau测试(2020)阿尔十四
  3. Izhar Asael Alonzo Matamoros,Cristian Andres Cruz Torres:varstan:An R package for Bayesian analysis of structured time series models with Stan(2020年)阿尔十四
  4. 阿拉米罗;阿尔伯特多拉多:隔夜缺口下止损规则的有效性(2019年)
  5. Czado,Claudia:用藤蔓连接蛋白分析相关数据。R实用指南(2019)
  6. 大卫阿迪亚;布卢托;克里斯布特;卡塔尼亚利奥波多;Denis Alexandre Trottier:R中的马尔可夫切换GARCH模型:MSGARCH包(2019)不是zbMATH
  7. 大卫阿迪亚;克里斯布特;Leopoldo-Catania:R:GAS Package(2019)中的广义自回归评分模型不是zbMATH
  8. 比,马可;迪克森,玛丽亚·米歇拉;Santi,Flavio:方差伽马模型的基于似然的风险估计(2018年)
  9. 戴维斯,理查德A。;德雷斯,霍尔格;塞格斯,约翰;瓦乔ł, 米莎ł: 尾部过程推断及其在金融时间序列建模中的应用(2018)
  10. 庞佐,安东尼奥;巴格纳托,卢卡;Maruotti,Antonello:保险损失的复合单峰分布(2018)
  11. 斯特凡诺·艾科斯;洛伦佐·默库里;编辑Rroji:COGARCH(p,q):yuima包的模拟与推理(2017)不是zbMATH
  12. Gregor Kastner:使用R包stochvol处理时间序列中的随机波动(2016)不是zbMATH
  13. 米尔扎伊·塔拉波什提,法提米;侯赛因Javedani Sadaei;埃纳亚提法,拉苏尔;加德尔哈·吉马尔ã埃斯,弗雷德里科;马哈茂德、马苏;Eslami,Tayyebeh:利用指数模糊时间序列混合模型预测股市(2016)
  14. 陈一宁:具有对数凹创新的半参数时间序列模型:极大似然估计及其一致性(2015)
  15. 马提莱宁,马库斯;诺德豪森,克劳斯;Oja,Hannu:时间序列的新独立成分分析工具(2015)
  16. Arratia,Argimiro:计算金融。R入门课程(2014)
  17. Kiatmanaroch,T。;Sriboonchitta,S.:世界原油价格之间的依赖结构:来自纽约商品交易所、洲际交易所和二甲醚市场的证据(2014年)
  18. Mauro Bernardi,Leopoldo-Catania:R车型信心套装(2014)阿尔十四
  19. Nordhausen,Klaus:关于非平稳时间序列的一些二阶盲源分离方法的鲁棒性(2014)
  20. Coin,Daniele:通过多项式回归估计指数功率分布中的功率参数的方法(2013)