TailRiskScenGen.jl公司 swMATH ID: 36147 软件作者: Fairbrother J公司 描述: TailRiskScenGen.jl:这个Julia包提供了为使用尾部风险度量(如条件值-风险)的随机程序生成场景的功能。对于涉及尾部风险度量的问题,尾部风险度量值仅取决于称为风险区域的分布支持度的子集。通过在风险区域中优先生成场景,可以更好地近似随机程序中尾部风险度量的值。该软件包允许用户构建风险区域,并使用这些场景生成和减少。目前针对两类问题提供了风险区域:收益率为椭圆分布的投资组合选择问题;具有单调损失/追索函数的随机程序。在前一种情况下,已经表明,当收益具有近椭圆分布时,该方法仍然表现良好。 主页: https://github.com/STOR-i/TailRiskScenGen.jl 源代码: https://github.com/STOR-i/TailRiskScenGen.jl 依赖项: 朱莉娅 相关软件: github;JuMP公司;伊波特;苏蒂尔;古罗比 引用于: 2文件 3位作者引用 2 杰米,费尔兄弟 2 阿曼达·G·特纳。 2 斯坦·华莱士。 2篇连载文章中引用 1 数学编程。A系列B系列 1 信息计算杂志 在2个字段中引用 2 运筹学、数学规划(90-XX) 1 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 按年份列出的引文