巴斯塔 swMATH ID: 29265 软件作者： Fryzlewicz，P。；Rao，S.Subba 描述： 自回归条件异方差过程的多变点检测。最近的金融危机期间，市场的统计结构在短时间内频繁发生变化，这表明非平稳建模在金融时间序列中的重要性。基于这一观察结果，我们提出了一种快速、性能良好且理论上易于处理的方法，用于检测具有分段常数参数值的财务收益自回归条件异方差模型结构中的多个变化点。我们的方法称为BASTA（用于转换后的自回归条件异方差的二进制分割），分为两个阶段：过程转换和二进制分割。过程转换将原始过程重新关联，并使其尾部变亮；二进制分割一致地估计变化点。我们提出并证明了两种特殊的变换，并使用模拟来微调它们的参数以及二进制分割阶段的阈值参数。一项比较模拟研究表明，与现有技术相比，该公司表现良好，对英国《金融时报》证券交易所富时100指数的分析显示，估计的变化点与最近金融危机的主要事件之间存在有趣的对应关系。虽然该方法易于实现，但提供了现成的R软件。 主页： http://stats.lse.ac.uk/fryzlewicz/basta/basta.html 依赖项： 对 关键词： 二进制分割;累计总和;混合;非平稳时间序列;工艺改造;非平衡Haar小波 相关软件： wbs公司;对;起重机;早餐;系数cpt;工作分解结构;FDR标签;不;卡普塞;乌巴哈;fda（右）;先知;浮点运算;摩西;分段器3IsBack;联合采编;I检测;卡普什;cumSeg公司;电子控制面板 引用于： 21文件 标准条款 1出版物描述软件，包括1出版物以zbMATH为单位 年份 自回归条件异方差过程的多变点检测。 Zbl 1411.62248号弗莱兹莱维茨，P。;拉奥，S.苏巴 2014 全部的 前5名41位作者引用 6 彼得·弗里兹莱维奇 2 庞天晓 1 白、岳 1 Jean-Marc，Bardet 1 马蒂奥·巴里戈齐 1 Haeran Cho 1 Chong，Terence Tai-Leung先生 1 迪奥普、马马杜·拉明 1 杜凌杰 1 阿诺·杜菲 1 罗恩·弗罗斯蒂格。 1 佩德罗·加莱亚诺 1 特雷弗·哈里斯 1 阿努拉德赫瓦拉赫奇 1 黄思敏 1 玛丽·胡什科娃 1 姜飞宇 1 焦树浩 1 威廉·夏基（William Charky Kengne） 1 Korkas，Karolos K。 1 李波 1 李栋（Li，Dong） 1 李丽莎 1 李伟强 1 李英波 1 罗伯特·B·隆德。 1 马，梁 1 乔治·迈克利迪斯（George C.Michailidis）。 1 吴伟良 1 Hernando C.Ombao。 1 潘申毅 1 祖扎纳普拉什科娃 1 Jeroen V.K.Rombouts。 1 阿布法兹·萨菲卡尼 1 安娜·路易丝·施罗德 1 苏哈西尼·苏巴·拉奥 1 王梦晨 1 多米尼克·威德 1 杨利坚 1 姚春叶 1 朱、柯 全部的 前5名14篇连载文章中引用 三 计量经济学杂志 三 测试 三 韩国统计学会杂志 2 统计年鉴 1 斯堪的纳维亚统计杂志 1 多元分析杂志 1 统计规划与推断杂志 1 中国统计局 1 英国皇家统计学会杂志。B系列统计方法 1 计量经济学理论 1 电子统计杂志 1 统计及其接口 1 计算与图形统计杂志 1 农业、生物和环境统计杂志 在4个字段中引用 21 统计学（62-XX） 2 概率论与随机过程（60-XX） 2 数值分析（65-XX） 2 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 按年份列出的引文