量化图 swMATH ID: 25152 软件作者: 林惇,O。;黄,尹在 描述: 量化图:用于评估方向可预测性。我们提出了一种新的时间序列诊断工具,称为量化图。该工具可以正式使用,我们提供了在一般情况下进行此操作的推理工具,它也可以用作简单的图形设备。我们应用我们的方法测量方向可预测性,并测试给定时间序列没有方向可预测的假设。该测试基于将分位数命中的相关图与逐点置信区间进行比较,或者基于将累积平方自相关与相应的临界值进行比较。我们提供了进行推断所需的分布理论,提出了一些无模型上界临界值,并将我们的方法应用于标准普尔500指数收益数据。实证结果表明,回报具有一定的方向性可预测性。证据在中频分位数(如5-10分位数)中最强 主页: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407607000152 关键词: 相关图;依赖;有效市场;经验过程;波尔曼提包;分位数 相关软件: CAViaR公司;Tsclust公司;群集查找;quantspec公司;量化风险管理;DYNAMO公司;斯提费尔;局部高斯;AS 229标准;R(右);reldist公司;fGarch公司;R度量;鲁棒基地;俄罗斯 引用于: 36文件 标准条款 1出版物描述软件,包括1出版物在zbMATH中 年份 量化图:用于评估方向可预测性。 Zbl 1418.62338号O.林顿。;黄,尹在 2007 全部的 前5名72位作者引用 4 霍尔格·德特 4 黄,尹在 三 马克·哈林 三 托拜厄斯·克莱 三 博尔加拉富恩特·雷戈 三 Lee,Ji Hyung先生 三 林顿,奥利弗·布鲁斯 三 何塞·安东尼奥·维拉尔 三 斯坦尼斯拉夫·沃尔古舍夫 2 博格丹·奇米尔 2 皮耶保罗·德乌尔索 2 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺 2 特蕾莎·莱德维娜 2 蒙特斯·罗哈斯,加布里埃尔五世。 1 阿纳布·阿迪卡里 1 安藤富弘 1 索尼娅·阿尔西 1 白居山 1 伊利·布里 1 常、金源 1 Chen,Cathy Yi-Hsuan 1 埃瓦·达米克 1 卡里姆·朱亚尼 1 霍尔格·德雷斯 1 方、郑 1 拉斐尔·弗伦吉洛(Rafael M.Frongillo)。 1 康斯坦蒂诺斯·吉拉斯 1 谷藤裕一 1 哈立德·古斯米 1 托马斯·古尔 1 兰根·古普塔 1 韩、熙君 1 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔 1 罗伯特·保罗·哈特利 1 苏利文·胡埃 1 姜华云 1 姜青 1 拉尔斯·阿恩·乔丹吉 1 卡洛斯·拉马克 1 李,泰维 1 李,齐 1 扬尼克·卢科特 1 西尔维亚·马约拉尔 1 塔雷克·梅德库尔 1 艾门·梅齐亚尼 1 托马斯·米科什 1 诺贝尔,安德鲁B。 1 Oka,Tatsushi先生 1 亚雷玛·奥赫林 1 乔恩·帕克。 1 爱德华多·罗卡 1 鲁迪·施费尔 1 Thilo A.Schmitt。 1 约翰·塞格斯 1 邵晓峰 1 谢里夫(Arshian Sharif) 1 安吉特·夏尔马 1 阿维克·辛哈 1 苏仁杰 1 Tjötheim,Dag B。 1 内达·托多罗娃 1 塞西州托卡维 1 Ria Van Hecke 1 卡洛斯·贝拉斯科 1 迪米特里奥斯·沃特利诺斯。 1 瓦乔、米查 1 Karen X,Yan。 1 杨,杨 1 赵宇伟 1 朱、柯 1 杰切克·齐恩基维茨 1 詹姆斯·齐利亚克。 全部的 前5名24篇连载文章中引用 9 计量经济学杂志 2 美国统计协会杂志 2 计算统计与数据分析 2 伯努利 2 计量经济学理论 1 统计年鉴 1 模糊集与系统 1 多变量分析杂志 1 统计规划与推断杂志 1 保险数学与经济学 1 统计与概率信件 1 亚太运筹学杂志 1 经济动力学与控制杂志 1 运筹学年鉴 1 经济学快报 1 随机过程及其应用 1 统计论文 1 欧洲应用和工业数学系列(ESAIM):概率和统计 1 性动态学与计量经济学研究 1 国际理论与应用金融杂志 1 定量金融学 1 机器学习研究杂志(JMLR) 1 数据分析和分类进展。ADAC公司 1 时间序列计量经济学杂志 在5个字段中引用 34 统计学(62-XX) 14 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 5 概率论与随机过程(60-XX) 1 数值分析(65-XX) 1 计算机科学(68-XX) 按年份列出的引文