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量化图

swMATH ID: 25152
软件作者: 林惇,O。;黄,尹在
描述: 量化图:用于评估方向可预测性。我们提出了一种新的时间序列诊断工具,称为量化图。该工具可以正式使用,我们提供了在一般情况下进行此操作的推理工具,它也可以用作简单的图形设备。我们应用我们的方法测量方向可预测性,并测试给定时间序列没有方向可预测的假设。该测试基于将分位数命中的相关图与逐点置信区间进行比较,或者基于将累积平方自相关与相应的临界值进行比较。我们提供了进行推断所需的分布理论,提出了一些无模型上界临界值,并将我们的方法应用于标准普尔500指数收益数据。实证结果表明,回报具有一定的方向性可预测性。证据在中频分位数(如5-10分位数)中最强
主页: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407607000152
关键词: 相关图;依赖;有效市场;经验过程;波尔曼提包;分位数
相关软件: CAViaR公司;Tsclust公司;群集查找;quantspec公司;量化风险管理;DYNAMO公司;斯提费尔;局部高斯;AS 229标准;R(右);reldist公司;fGarch公司;R度量;鲁棒基地;俄罗斯
引用于: 36文件
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72位作者引用

4 霍尔格·德特
4 黄,尹在
马克·哈林
托拜厄斯·克莱
博尔加拉富恩特·雷戈
Lee,Ji Hyung先生
林顿,奥利弗·布鲁斯
何塞·安东尼奥·维拉尔
斯坦尼斯拉夫·沃尔古舍夫
2 博格丹·奇米尔
2 皮耶保罗·德乌尔索
2 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺
2 特蕾莎·莱德维娜
2 蒙特斯·罗哈斯,加布里埃尔五世。
1 阿纳布·阿迪卡里
1 安藤富弘
1 索尼娅·阿尔西
1 白居山
1 伊利·布里
1 常、金源
1 Chen,Cathy Yi-Hsuan
1 埃瓦·达米克
1 卡里姆·朱亚尼
1 霍尔格·德雷斯
1 方、郑
1 拉斐尔·弗伦吉洛(Rafael M.Frongillo)。
1 康斯坦蒂诺斯·吉拉斯
1 谷藤裕一
1 哈立德·古斯米
1 托马斯·古尔
1 兰根·古普塔
1 韩、熙君
1 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔
1 罗伯特·保罗·哈特利
1 苏利文·胡埃
1 姜华云
1 姜青
1 拉尔斯·阿恩·乔丹吉
1 卡洛斯·拉马克
1 李,泰维
1 李,齐
1 扬尼克·卢科特
1 西尔维亚·马约拉尔
1 塔雷克·梅德库尔
1 艾门·梅齐亚尼
1 托马斯·米科什
1 诺贝尔,安德鲁B。
1 Oka,Tatsushi先生
1 亚雷玛·奥赫林
1 乔恩·帕克。
1 爱德华多·罗卡
1 鲁迪·施费尔
1 Thilo A.Schmitt。
1 约翰·塞格斯
1 邵晓峰
1 谢里夫(Arshian Sharif)
1 安吉特·夏尔马
1 阿维克·辛哈
1 苏仁杰
1 Tjötheim,Dag B。
1 内达·托多罗娃
1 塞西州托卡维
1 Ria Van Hecke
1 卡洛斯·贝拉斯科
1 迪米特里奥斯·沃特利诺斯。
1 瓦乔、米查
1 Karen X,Yan。
1 杨,杨
1 赵宇伟
1 朱、柯
1 杰切克·齐恩基维茨
1 詹姆斯·齐利亚克。

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