zbMATH中的参考文献(参考文献33条)

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按年份排序(引用)
  1. 张孔生;赵彦勇:原油和天然气收益率动态相关性建模:时变几何copula方法(2021)
  2. Guilherme Bodin,Raphael Saavedra,Cristiano Fernandes,Alexandre Street:ScoreDrivenModels.jl:广义自回归评分模型的Julia软件包(2020)阿尔十四
  3. 吉姆é内兹,英寸és;莫拉瓦伦西亚,安德烈és;佩罗特,哈维尔:比特币的风险量化和验证(2020年)
  4. Kö克林,格瑞特;施密特克,菲利普;Posch,Peter N.:比特币波动性预测精度(2020)
  5. 比尔,斯特凡;克利,托比亚斯;Volgushev,Stanislav:使用copula谱密度进行时间序列动力学模型评估:图形工具(2019)
  6. 大卫阿迪亚;布卢托;克里斯布特;卡塔尼亚利奥波多;Denis Alexandre Trottier:R中的马尔可夫切换GARCH模型:MSGARCH包(2019)不是zbMATH
  7. 大卫阿迪亚;克里斯布特;Leopoldo-Catania:R:GAS Package(2019)中的广义自回归评分模型不是zbMATH
  8. 无花果á-塔拉曼卡,吉安娜;马可·帕塔卡:市场关注度会影响比特币的回报率和波动率吗(2019年)
  9. 李,汉;唐启和:通过分层预测调节分析死亡率债券指数(2019年)
  10. ü勒尔,多米尼克;Czado,Claudia:vine copulas和图形套索的超高维相关性建模(2019)
  11. 拉马苏布拉曼尼亚,卡尔提克;辛格,阿披实克:机器学习使用R。R(2019年)中的时间序列和基于行业的用例
  12. 阿本斯,菲利普;坎布,马修;霍弗特,马吕斯;勒米厄,克里斯蒂娜;Taniguchi,Yoshihiro:copula模型的重要性抽样和分层(2018)
  13. 比,马可;迪克森,玛丽亚·米歇拉;Santi,Flavio:方差伽马模型的基于似然的风险估计(2018年)
  14. 埃哈特,罗伯特;Engler,David:用于估计短期温度组合风险的空间相关性模型的扩展(2018)
  15. 霍弗特,马吕斯;科贾迪诺维奇,伊万;ä克勒,马丁;严军:用R建模copula的要素(2018)
  16. 伊科斯,斯特凡诺·M。;Yoshida,Nakahiro:用YUIMA对随机过程的模拟和推理。SDE和其他随机过程的综合R框架(2018)
  17. Philipp Otto:spGARCH:R-Package for Spatial and Spatial Time ARCH模型(2018年)阿尔十四
  18. 庞佐,安东尼奥;巴格纳托,卢卡;Maruotti,Antonello:保险损失的复合单峰分布(2018)
  19. Yoshiba,Toshinao:skew-(t)copulas的最大似然估计及其在股票收益中的应用(2018)
  20. 博尔曼,拉斯洛;Scherer,Matthias:模拟美国流感样疾病活动(2017)