关于最小信息二元copula族的构造

蒂姆·贝德福德和Kevin J.威尔逊。(2014)关于最小信息二元copula族的构造。 统计数学研究所年鉴, 66 (4).第703-723页。国际标准刊号0020-3157(https://doi.org/10.1007/s10463-013-0422-0)

[预打印缩略图]
预览
 PDF格式。文件名：预打印.pdf
预打印
下载（263kB）|预览

摘要

Copulas作为概率应用中的建模工具已经变得非常流行。给定单位平方上定义的函数的有限个期望约束，最小信息copula是指与一致copula具有最小信息（Kullback-Leibler散度）的copula。这可以被认为是满足约束条件的最“独立”的copula。我们证明了这种连接函数的存在唯一性，严格地建立了与离散近似的关系，并证明了约束期望值与连接函数密度公式之间的意外关系。

核心（连接库）