摘要
强不变性原理描述了随机过程部分和的布朗近似的误差项。虽然这些强近似结果有许多应用,但连续时间设置的结果有限。本文得到了一类遍历马尔可夫过程的强不变性原理。强不变性原理为分析具有相依结构的环境中渐近方差的常用估计量提供了一个统一的框架。我们演示了如何使用这一方法来分析逐段确定性蒙特卡罗采样器模拟输出的批处理均值方法。我们还利用我们的强近似结果导出了遍历扩散的可加泛函的涨落结果。
致谢
作者感谢副主编和审稿人的建设性意见和建议,这些意见和建议有助于改进手稿。这项工作是由荷兰研究委员会(NWO)资助的项目编号为016.Vidi.189.043的研究项目“通过计算障碍的曲折运动”的一部分。
引用
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Ardjen Pengel公司。
乔里斯·比尔肯斯(Joris Bierkens)。
“遍历马尔可夫过程的强不变性原则。”
电子。J.统计。
18
(1)
191 - 246,
2024
https://doi.org/10.1214/23-EJS2199
问询处
收到日期:2022年6月1日;发布日期:2024年
欧几里德项目首次提供:2024年1月30日
数字对象标识符:10.1214/23-EJS2199
学科:
主要用户:65二氧化碳
次要:60J25型
关键词:渐近方差估计,分段确定性马尔可夫过程,强不变性原理