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2023 修剪残差回归的最小平方和
左义军,韩文佐
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电子。J.统计。 17(2): 2416-2446年 (2023). 内政部:10.1214/23-EJS2164

摘要

在著名的最小平方和(LTS)估计量[21]中,先对残差进行平方,然后进行修剪。在本文中,我们首先使用深度修剪方案对残差进行修剪,然后对剩余的残差进行平方。将修剪残差和平方残差之和最小化的估计量称为LST估计量。

LST不仅是经典最小平方和(LS)估计量的稳健替代品。它还具有较高的有限样本击穿点,并且可以渐近抵抗高达50%无故障污染–与0%LS估计器。

LST的总体版本是Fisher一致的,样本版本是强的,root-n个一致且渐近正常。我们提出了计算LST的近似算法,并对合成数据集和实际数据集进行了测试。尽管是近似的,但与著名的LTS估计量相比,其中一种算法以相对较小的方差快速计算LST估计量。因此,证据表明LST是LS估计的稳健替代方法,即使在含有污染和离群值的高维数据集中也是可行的。

资金报表

作者声明,本研究没有收到任何资金。

致谢

作者感谢Denis Selyuzhitsky、Nadav Langberg、Wei Shao教授和Yimin Xiao教授的精彩讨论,并感谢联合编辑、Grace Y.Yi教授和Gang Li教授以及匿名评委的深刻建设性意见。所有这些反馈都大大改进了手稿。

引用

下载引文

左义军。 左汉文。 “修剪残差回归的最小平方和。” 电子。J.统计。 17 (2) 2416 - 2446, 2023 https://doi.org/10.1214/23-EJS2164

问询处

收到日期:2022年11月1日;发布日期:2023年
欧几里德项目首次推出:2023年10月9日

arXiv公司:2202.10329
数学科学网:4651887令吉
数字对象标识符:10.1214/23-EJS2164

学科:
主要用户:62G36型,62J05型
次要:62G99型,62J99型

关键词:近似计算算法,一致性,有限样本击穿点,稳健回归,修剪后的残差

第17卷•第2期•2023
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