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2023 Lévy过程通过曲线的蠕变
洛伊克·肖蒙特,托马斯·佩拉斯
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电子。J.概率。 28: 1-25 (2023年)。 内政部:10.1214/23-EJP942

摘要

如果一个Lévy过程在第一次通过曲线时,以正概率到达它,则称其缓慢通过曲线。我们首先研究了二元从属子的这个性质。给出图表{(t吨,(f)(t吨)):t吨0}任何连续的非递增函数(f)这样的话(f)(0)>0,我们给出了一个二元从属函数的概率表达式(Y(Y),Z轴)从0开始,根据更新函数和组件漂移,在该图中爬行Y(Y)Z轴我们将此结果应用于任何实际Lévy过程在过程也达到其过去最高点时通过任何连续、非递增函数的图的爬行概率。该概率涉及二元向上阶梯过程更新函数的密度及其漂移系数。我们还研究了Lévy过程在函数图下的最后一段时间保持正蠕动的情况。然后我们给出了一些例子,并应用于稳定Ornstein-Uhlenbeck过程通过固定能级的概率。我们还提出了一些开放性问题。

引文

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洛伊克·肖蒙特。 托马斯·佩拉斯。 “Lévy的爬行过程通过曲线。” 电子。J.概率。 28 1至25, 2023 https://doi.org/10.1214/23-EJP942

问询处

收到日期:2022年6月23日;接受日期:2023年3月29日;出版时间:2023年
欧几里德项目首次提供:2023年4月12日

数学科学网:MR4574483型
数字对象标识符:10.1214/23-EJP942

学科:
主要用户:60克50

关键词:二元从属,爬行的,Lévy过程,Ornstein-Uhlenbeck工艺

第28卷•2023
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