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2021年10月 鲁棒PCA中凸优化和非凸优化的桥接:噪声、离群值和缺失数据
陈玉欣(Yuxin Chen),范建清,丛马,余林燕
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安。统计师。 49(5): 2948-2971 (2021年10月)。 DOI:10.1214/21-AOS2066

摘要

本文在存在(1)随机噪声、(2)粗稀疏离群值和(3)缺失数据的情况下,为低秩矩阵估计中的凸规划方法提供了改进的理论保证。这个问题通常被称为稳健主成分分析,查找各个域中的应用程序。尽管凸松弛具有广泛的适用性,但可用的统计支持(尤其是随机噪声存在下的稳定性分析)仍然是高度次优的,我们在本文中对此进行了加强。当未知矩阵条件良好、不相干且秩恒定时,我们证明了原则凸规划在欧氏损失和损失。所有这一切都发生在观测值的几乎一个常数部分被任意大小的离群值破坏的情况下。关键的分析思想在于将所使用的凸程序和一个辅助的非凸优化算法连接起来,这就是本文的标题。

资金筹措表

Y.Chen获得了AFOSR YIP奖FA9550-19-1-0030、ONR赠款N00014-19-1-2120、ARO赠款W911NF-20-1-0097和W911NF-18-1-0303、NSF赠款CCF-1907661、IIS-1900140、IIS-2100158和DMS-2014279以及普林斯顿SEAS创新奖的部分支持。J.Fan部分得到了NSF拨款DMS-1662139和DMS-1712591、ONR拨款N00014-19-2120和NIH拨款2R01-GM072611-14的支持。

致谢

作者姓名按字母顺序排序。Y.Chen是通讯作者。

引用

下载引文

陈玉新。 范建清。 丛马。 阎玉玲。 “在稳健PCA中桥接凸优化和非凸优化:噪声、离群值和缺失数据。” 安。统计师。 49 (5) 2948 - 2971, 2021年10月。 https://doi.org/10.1214/21-AAOS2066

问询处

接收日期:2020年1月1日修订日期:2020年9月1日发布日期:2021年10月
欧几里德项目首次提供:2021年11月12日

数学科学网:4338899令吉
zbMATH公司:1486.62181
数字对象标识符:10.1214/21-AOS2066

学科:
主要用户:10层62层
次要:62B10型

关键词:凸松弛,ℓ∞ 担保,遗漏分析,稳健的主成分分析

版权所有©2021数学统计研究所

第49卷•第5期•2021年10月
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