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2014 基于一般序列设计的高斯过程的全局光滑性估计
德尔芬·布兰克Céline小瓶
电子。J.统计。 8(1): 1152-1187 (2014). 内政部:10.1214/14-EJS925

摘要

我们考虑一个全局光滑度未知的实高斯过程$X$(r_{\scriptscriptstyle0},\beta_{\sscriptscriptstyle0{$):更准确地说,$X^{(r_}\scriptstyle0})}$,$r_{scriptstyle0neneneep,在{mathds{N}}{0}$中,假设是局部平稳的,Hölder指数为$\beta{\scriptstyle0}$,$\在]0,1[$中。对于在有限点集上观察到的$X$,我们基于$X$被除差的二次变分推导了$r_{\scriptscriptstyle0}$和$\beta_{\sscriptscriptstyle0{$的估计量。在温和的条件下,我们获得了估计$r_}\scriptscripttyle0}的指数界$,以及估计$\beta_{\scriptscriptstyle0}$的急剧收敛速度(高达对数因子)。一项广泛的模拟研究说明了不同类型过程的两个估计量的有限样本性质,我们还包括两个实际数据应用。

引用

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德尔芬·布兰克。 塞林瓶。 “一般序列设计中高斯过程的全局平滑度估计。” 电子。J.统计。 8 (1) 1152 - 1187, 2014 https://doi.org/10.1214/14-EJS925

问询处

发布日期:2014年
首次在欧几里德项目中提供:2014年8月12日

zbMATH公司:1298.62141
数学科学网:MR3263116型
数字对象标识符:10.1214/14-EJS925

学科:
主要用户:60G15年2012年12月62日62M05、62M09
次要:60G17、65D05

关键词:分歧高斯过程的推断局部平稳过程二次变量不均匀间隔数据

版权所有©2014 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society

2014年第8卷第1期
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