摘要
我们研究了以下两种模型:我们考虑C[0,1]$中的随机过程$\boldsymbol{X},其分布属于由$\vartheta\in\Theta\subset\mathbb{R}$索引的参数族。在$\vartheta=0$的情况下,$\boldsymbol{X}$是一个广义的Pareto过程。基于$\boldsymbol{X}{(1)}、\dots、\boldsymbol{X}{{(n)}$的$n$独立副本,我们在每个模型中递增阈值线以上的$\bolssymbol}X}}、\ dots、\ boldsymbol{X{(n)}$之间建立了超越点过程的局部渐近正态性(LAN)。
相应的中心序列为测试$H_{0}:\vartheta=0$提供了渐近最优的测试序列,以测试随着$n$的增加而收敛到零的替代序列$H_}:\vertheta=\vartheta{n}$。在一个具有潜在指数族的模型中,中心序列仅由超越数提供,而在另一个模型中,超越数本身也起作用。然而,事实证明,在这两种情况下,测试统计也依赖于一些额外的、通常未知的模型参数。
因此,我们也考虑一个综合测试统计量序列,并计算其相对于最优测试序列的渐近相对效率。
引用
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斯特凡·奥巴赫。
迈克尔·福尔克。
“测试广义Pareto过程。”
电子。J.统计。
6
1779 - 1802,
2012
https://doi.org/10.1214/12-EJS728
问询处
发布日期:2012年
首次在欧几里得项目中提供:2012年10月4日
数字对象标识符:10.1214/12-EJS728
受试者:
主要用户:第62页
次要:60G70型,62G32型
关键词:渐近最优测试序列,渐近相对效率,中心层序,函数极值理论,广义帕累托过程,局部渐近正态性,最大稳定过程,超越点过程
版权所有©2012 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society