摘要
我们研究了线性回归模型中硬阈值、软阈值和自适应软阈值估计量的分布,其中参数的数量k个取决于样本大小n个并可能与n个除了已知误差方差的情况外,当误差方差未知时,我们定义并研究估计量的版本。我们推导了每个估计器的有限样本分布,并研究了其在大样本极限下的行为,还研究了当自由度为n个−k个不趋向无穷大或趋向无穷大的速度很慢。我们的分析既包括调整估计器以执行一致变量选择的情况,也包括调整估价器以执行保守变量选择的情形。此外,我们还讨论了一致性、一致一致性,并导出了这两种调谐方式下的一致收敛速度。
信息
发布时间:2011年
欧几里德项目首次提供:2011年12月30日
数字对象标识符:10.1214/11-EJS659
学科:
主要用户:2011年1月62日,2012年12月62日
次要:62E15型,62E20型,62J05型,62J07型
关键词:自适应LASSO,渐近分布,有限样本分布,高维模型,拉索,oracle属性,惩罚最大似然,阈值化,一致收敛速度,变量选择,方差估计
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