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2021年2月 一类贝叶斯预测推理模型
帕特里齐亚·贝尔蒂,伊曼纽拉·德拉西,卢卡·普拉泰利,彼得罗·里戈
伯努利 27(1): 702-726 (2021年2月)。 内政部:10.3150/20-BEJ1255

摘要

在贝叶斯框架中,为了对随机观测值序列$X{1}、X{2}、\ldots$进行预测,推论者需要分配预测分布$\sigma_{n}(\cdot)=P(X{n+1}\In\cdot\mid X{1{,\ldots,X{n})$。在本文中,我们建议直接分配$\sigma\{n}$,而不经过通常的先验/后验方案。一个主要优点是无需评估事先概率。假设数据序列$(X_{n})$在以下意义上是条件一致分布的(c.i.d.)(安·普罗巴伯。 32(2004) 2029–2052). 为了实现这个程序,引入并研究了预测分布的类$\Sigma$。这样的$\Sigma$足够丰富,可以模拟各种实际情况,如果$\Sigma_{n}$属于$\Sigram$,那么$(X_{nneneneep)$实际上就是c.i.d。此外,当新的观察值$X_{n+1}$可用时,可以通过简单的递归更新$\sigma_{n}$来获得$\sigma _{n+1}$。如果$\mu$是$\sigma_{n}$的a.s.弱极限,那么还提供了$\mu$s是a.s.离散的条件。

引用

下载引文

帕特里齐亚·贝尔蒂。 伊曼纽拉·德拉西。 卢卡·普拉特利。 彼得罗·里戈(Pietro Rigo)。 “贝叶斯预测推理的一类模型。” 伯努利 27 (1) 702 - 726, 2021年2月。 https://doi.org/10.3150/20-BEJ1255

问询处

收到日期:2020年3月1日;修订日期:2020年6月1日;发布日期:2021年2月
欧几里德项目首次提供:2020年11月20日

zbMATH公司:07282867
数学科学网:MR4177386型
数字对象标识符:10.3150/20-BEJ1255

关键词:贝叶斯非参数,分布中的条件恒等式,互换性,预测分布,随机概率测度,顺序预测,策略

版权所有©2021伯努利数理统计与概率学会

第27卷•第1期•2021年2月
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