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2020年11月 弱主方向的符号检验
戴维·潘戴文,朱利安·雷米,托马斯·威尔德布特
伯努利 26(4): 2987-3016 (2020年11月)。 内政部:10.3150/20-BEJ1213

摘要

我们考虑对$p$变量椭圆分布的第一主方向的推断。我们在具有挑战性的双渐近场景中这样做,对于这种情况,这个方向最终无法识别。为了不仅在这种弱可识别性方面,而且在重尾方面实现稳健性,我们将重点放在基于符号的统计程序上,即只涉及从分布中心方向进行观测的程序。我们实际上考虑了检验第一主方向与给定方向$\mathbb{R}^{p}$一致的空假设的一般问题。我们首先关注涉及单个尖峰的弱可识别性设置(即,涉及最小特征值具有多重性$p-1$的谱)。我们表明,无论弱可识别性的程度如何,这些设置都提供了相应的统计实验序列在Le Cam意义上收敛的局部替代方案。有趣的是,极限实验取决于弱可识别性的程度。我们利用这个收敛结果为所考虑的问题建立最优符号测试。在谱固定的经典渐近场景中,这些测试被证明与文献中可用的基于符号的似然比测试是渐近等价的。然而,与后者不同的是,所提出的符号测试对任意弱的可识别性具有鲁棒性。我们表明,无论频谱结构如何,我们的测试都满足渐近水平约束,因此在可能的多脉冲设置中也是如此。我们充分刻画了弱可识别性下相应检验统计量的非零渐近分布,这使我们能够量化相应的局部渐近幂。最后,进行了蒙特卡罗练习以评估渐近结果的有限样本相关性,并提供了一个实际数据说明。

引用

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戴维·潘戴文。 朱利安·雷米。 托马斯·维尔德博特。 “弱主方向的符号测试。” 伯努利 26 (4) 2987 - 3016, 2020年11月。 https://doi.org/10.3150/20-BEJ1213

问询处

收到日期:2018年12月1日;修订日期:2019年8月1日;发布日期:2020年11月
欧几里德项目首次提供:2020年8月27日

zbMATH公司:07256166
数学科学网:MR4140535型
数字对象标识符:10.3150/20-BEJ1213

关键词:勒卡姆的统计实验渐近理论,局部渐近正态性,主成分分析,符号测试,弱可识别性

版权所有©2020伯努利数理统计与概率学会

第26卷•第4期•2020年11月
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