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我们导出了一类广泛的分段局部平稳(PLS)时间序列的局部经验过程的泛函弱极限定理。应用后一结果导出了非平稳时间序列的加权经验分位数和加权V统计量的渐近性。利用PLS线性过程和PLS ARCH过程说明了一类可容许的潜在时间序列。
乌尔里克·迈耶。 亨利克·泽勒。 周舟。 “非平稳时间序列局部经验过程的泛函弱极限定理及其应用。” 伯努利 26 (3) 1891 - 1911, 2020年8月。 https://doi.org/10.3150/19-BEJ1174