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2020年8月 非平稳时间序列局部经验过程的泛函弱极限定理及其应用
乌尔里克·梅耶尔,亨利克·泽勒,周舟
伯努利 26(3): 1891-1911 (2020年8月)。 DOI:10.3150/19-BEJ1174

摘要

我们导出了一类广泛的分段局部平稳(PLS)时间序列的局部经验过程的泛函弱极限定理。应用后一结果导出了非平稳时间序列的加权经验分位数和加权V统计量的渐近性。利用PLS线性过程和PLS ARCH过程说明了一类可容许的潜在时间序列。

引文

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乌尔里克·迈耶。 亨利克·泽勒。 周舟。 “非平稳时间序列局部经验过程的泛函弱极限定理及其应用。” 伯努利 26 (3) 1891 - 1911, 2020年8月。 https://doi.org/10.3150/19-BEJ1174

问询处

收到日期:2019年1月1日;修订日期:2019年9月1日;发布时间:2020年8月
欧几里德项目首次提供:2020年4月27日

zbMATH公司:07193946
数学科学网:4091095令吉
数字对象标识符:10.3150/19-BEJ1174

关键词:局部经验过程,分段局部平稳时间序列,弱收敛,加权经验分位数,加权V统计量

版权所有©2020伯努利数理统计与概率学会

第26卷•第3期•2020年8月
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