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2019年5月 高维部分线性可加模型的Minimax最优估计
朱庆余,迈克尔·李维纳,广诚
伯努利 25(2): 1289-1325 (2019年5月)。 内政部:10.3150/18-BEJ1021

摘要

本文推导了具有高维稀疏向量和光滑函数分量的部分线性可加模型中参数和非参数分量的极小极大估计率。欧氏分量的极小极大下界是典型的稀疏估计率,与非参数平滑指数无关。然而,每个分量函数的极小极大下界显示了参数分量的维数和稀疏性与相关非参数分量的平滑性之间的相互作用。事实上,只要非参数分量的平滑度或参数分量的维数足够大,平滑非参数估计的最小最大风险就可以降低到稀疏估计率。在上述设置中,我们证明了惩罚最小二乘估计量几乎可以达到极小极大下界。

引用

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朱庆余。 迈克尔·莱文。 程光。 “高维部分线性可加模型中的Minimax最优估计。” 伯努利 25 (2) 1289 - 1325, 2019年5月。 https://doi.org/10.3150/18-BEJ1021

问询处

收到日期:2017年6月1日;修订日期:2018年1月1日;发布日期:2019年5月
首次在欧几里得项目中提供:2019年3月6日

zbMATH公司:07049407
数学科学网:MR3920373型
数字对象标识符:10.3150/18-BEJ1021

关键词:高维,极小极大最优,部分线性可加模型,半参数

版权所有©2019伯努利数理统计与概率学会

第25卷•第2期•2019年5月
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