开放式访问
2018年10月 对数曲线密度估计中的自适应
阿琳·K·H·金阿迪亚纳和贡图博伊纳理查德·桑沃思
安。统计师。 46(5): 2279-2306年 (2018年10月)。 数字对象标识码:10.1214/17-AOS1619

摘要

已知基于大小为$n$的样本的实线上密度的对数最大似然估计量可获得$O(n^{-4/5})$关于例如平方Hellinger距离的最小最大收敛速度。在本文中,我们证明了它还具有吸引人的自适应特性,即当真密度的对数为$k$-仿射(即由$k$affine块组成)或接近$k$-afffine时,只要在每种情况下$k$不太大,它就可以获得更快的收敛速度。我们的结果使用了两种不同的技术:第一种技术依赖于一个新的Marshall不等式来进行对数压缩密度估计,并揭示了当真密度在其支持下接近对数线性时,对数压缩最大似然估计可以实现总变差距离的参数收敛速度。我们的第二种方法依赖于局部包围熵方法,并允许我们证明一个尖锐的预言不等式,这特别意味着对于各种全局损失函数,包括Kullback–Leibler散度,$O(\frac{k}{n}\log^{5/4}(en/k)的风险界)当真实密度是对数凹的并且其对数接近$k$-仿射时。

引用

下载引文

阿琳·K·H·金。 阿迪亚纳和贡图博伊纳。 理查德·桑沃思(Richard J.Samworth)。 “对数曲线密度估计的适应性。” 安。统计师。 46 (5) 2279 - 2306, 2018年10月。 https://doi.org/10.1214/17-AOS1619

问询处

收到日期:2016年9月1日;修订日期:2017年7月1日;发布日期:2018年10月
欧几里德项目首次推出:2018年8月17日

zbMATH公司:06964333
数学科学网:MR3845018型
数字对象标识符:10.1214/17-AOS1619

学科:
主要用户:62G07年6220国集团

关键词:适应括号熵对数压缩性马歇尔不等式最大似然估计

版权所有©2018数学统计研究所

第46卷•第5期•2018年10月
返回页首