摘要
我们引入了一个Skorokhod型积分，并证明了一类可能出现随机间断的高斯过程的Itó公式。我们的Itó公式统一并推广了经典的Itö积分意义上的一般（即可能不连续的）高斯鞅公式和Skorokhod意义上的随机连续高斯非鞅公式，这两个公式首先在Alós et Al(安·普罗巴伯。 29(2001) 766–801).
引用
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克里斯蒂安·本德。
“具有随机不连续性的高斯过程的Itô公式。”
安·普罗巴伯。
48
（1）
458 - 492,
2020年1月。
https://doi.org/10.1214/19-AOP1369
问询处
收到日期：2017年11月1日；修订日期：2018年12月1日；发布日期：2020年1月
欧几里德项目首次提供：2020年3月25日
数字对象标识符：10.1214/19-AOP1369
学科：
主要用户：60G15年,2005年6月60日,07年6月60日
关键词：高斯过程,Itó's公式,随机不连续性,随机积分,S变换
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