摘要
反弹粒子采样器(BPS)是一种蒙特卡罗-马尔可夫链算法,用于从已知乘法常数的目标密度采样。该方法基于目标测度不变的动态分段确定性马尔可夫过程。本文研究了BPS的理论性质。首先,我们在弱于(安。统计师。 47(2019)1268–1287)。这一结果是基于过程的一种新的耦合,它给出了一个量化的最小化条件,并对收敛性产生了更多的见解。此外,我们还研究了一个玩具模型的收敛速度对状态空间维数的依赖性。最后,我们将我们的结果应用于基于BPS的模拟退火算法的分析。
引用
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阿兰·杜莫斯。
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皮埃尔·蒙马奇。
“反弹粒子采样器的几何遍历性。”
附录申请。普罗巴伯。
30
(5)
2069 - 2098,
2020年10月。
https://doi.org/10.1214/19-AAP1552
问询处
收到日期:2018年7月1日;修订日期:2019年11月1日;发布日期:2020年10月
首次在欧几里得项目中提供:2020年9月15日
数字对象标识符:10.1214/19-AAP1552
学科:
主要用户:60J22型,65立方厘米
关键词:反弹颗粒采样器,联轴器,几何遍历性,MCMC公司,模拟退火
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