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考虑$\dot的随机过程${(X_{t})}_{t\geq0}$解{X}(X)_{t} =A{I{t}}X{t}$,其中${(I{t{)}{t\geq0}$是$\{0,1\}$上的马尔可夫过程,$A{0}$和$A{1}$是$上的实Hurwitz矩阵。假设在(0,1)$中存在$\lambda\,使得$(1-\lambda)A_{0}+\lambada A_{1}$具有正的本征值,我们建立$\|X_{t}\|$可以收敛到0或$+infty$,这取决于进程$I$的跳跃率。研究了随机矩阵乘积的一个应用。这篇论文可以被看作是这篇论文的概率对应物[国际。J.控制 82Balde、Boscain和Mason(2009)1882-1888]。
米歇尔·贝纳伊姆。 圣埃芬·勒博涅(Stéphane Le Borgne)。 弗洛伦特·马利厄。 皮尔雷·安德雷·齐特。 “关于平面随机切换系统的稳定性。” 附录申请。普罗巴伯。 24 (1) 292 - 311, 2014年2月。 https://doi.org/10.1214/13-AAP924