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银行合并与存款利率动态

作者

上市的：
  • 本·R·克雷格。
  • 瓦莱丽亚·丁格尔

摘要

尽管在过去十年中有广泛的研究兴趣，但银行业文献尚未就银行合并对存款利率的影响达成共识。特别是，围绕银行合并的存款利率动态的结果在不同的研究中有很大差异。本文旨在对银行合并对存款利率动态的影响进行全面的实证分析。我们基于一个独特的数据集进行分析，该数据集包括1997-2006年期间624家美国银行的月利率。这些数据与个别银行和当地市场的特征以及美国银行合并的完整列表相匹配。这些数据使我们能够跟踪银行合并的动态，同时控制存款利率的刚性以及一系列合并、银行和本地市场特征。我们工作的一个创新是引入了一种计量经济学方法，根据存款利率的刚性来估计存款利率的变化。

建议引文

  • Craig，Ben R.&Dinger，Valeriya，2008年。"银行合并与存款利率动态,"讨论文件系列2：银行与金融研究2008年02月，德意志联邦银行。
    • 手柄：RePEc:zbw:bubdp2:7218
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. Fabio Panetta和Dario Focarelli，2003年。"合并对消费者有利吗？意大利银行存款市场的证据,"CEIS研究论文10，托尔韦加塔大学，CEIS。
    2. Valeriya Dinger，2015年。"银行合并与存款利率刚性,"金融服务研究杂志，施普林格；西方金融协会，第47卷（1），第27-56页，2月。
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    20. Hanna Putkuri，2010年。"芬兰住房贷款利率差额,"研究讨论文件2010年10月，芬兰银行。
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