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计量误差与收益动态：来自PSID验证研究的一些估计

作者

上市的：
  • Pischke，J.S。

摘要

以往关于调查收益数据中的计量误差的实证研究表明，计量误差的方差随时间大致不变，它与真实收益呈负相关，并且与以前的计量误差自相关。本文提出了一个简单的模型，其中计量误差源于对暂时性收益波动和白噪声成分的漏报。该模型与PSID验证研究的数据吻合良好。结果表明，尽管存在测量误差，但可以相对准确地估计收益变化的自相关关系。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Pischke，J.S.，1994年。"计量误差与收益动态：来自PSID验证研究的一些估计,"工作文件94-01，麻省理工学院（MIT）经济系。
    • 手柄：RePEc:mit:worpap:94-01
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