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Nelson-Plosser再次访问：ACF方法

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上市的：
  • 卡里姆·阿巴迪尔
  • 乔瓦尼·卡吉亚诺
  • 加布里埃尔·塔尔曼

摘要

我们发现了一个关于宏观经济和金融总量共同动态的新的程式化事实。这些序列的记忆（或持久性）衰减率由它们的自相关函数（ACF）描述，它们都非常符合我们提出的一种简约的四参数函数形式。我们的公式不仅比自回归模型中的数据更适合数据，而且还可以生成正确的ACF形状。这可以帮助决策者了解经济发展的滞后性及其转折点。

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  • 卡里姆·阿巴迪尔（Karim Abadir）、乔瓦尼·卡吉亚诺（Giovanni Caggiano）和加布里埃尔·塔尔曼（Gabriel Talmain），2005年。"Nelson-Plosser再次访问：ACF方法,"工作文件2005_7，格拉斯哥大学经济商学院。
    • 手柄：RePEc:gla:glaewp:2005_7
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