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银行间贷款、信贷风险溢价和抵押品

作者

上市的：
  • 弗洛里安·海德
  • 玛丽·霍罗娃

摘要

我们研究存在信贷风险的有担保和无担保银行间市场的功能。该模型产生的经验预测与2007-2009年金融危机期间的发展相一致。在信贷风险受到不利冲击后，担保和无担保市场的利率脱钩。基础抵押品的稀缺性可能会放大担保市场利率的波动性。我们使用该模型讨论了应对危机的各种政策。JEL分类：G01、G21、E58

建议引用

  • Heider，Florian&Hoerova，Marie，2009年。"银行间贷款、信贷风险溢价和抵押品,"工作文件系列1107，欧洲中央银行。
    • 手柄：RePEc:ecb:ecbwps:20091107
    注：276127
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    IDEAS上列出的参考文献

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    抵押品;信用风险;金融危机;银行间市场;流动性;
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    • 第21组-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；小额金融机构；抵押贷款
    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策

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