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三层违约宏观经济模型中的资本监管

作者

上市的：
  • L.克莱尔
  • A.德维兹
  • C.门迪奇诺
  • S.Moyen公司
  • K.尼古洛夫
  • L.斯特拉卡
  • J.苏亚雷斯
  • A.P.瓦杜拉基斯

摘要

我们建立了一个动态一般均衡模型，用于宏观审慎政策的实证和规范分析。优化金融中介机构将其稀缺的净值与从储蓄家庭筹集的资金一起分配给抵押贷款和企业贷款这两种贷款活动。对于所有借款人（家庭、公司和银行）来说，外部融资都是以债务的形式进行的，这会面临违约风险。这个“3D模型”显示了三个相互关联的净值渠道之间的相互作用，这三个渠道导致了金融放大和存款保险造成的扭曲。我们将其应用于资本监管分析。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:bfr:banfra:533
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    IDEAS上列出的参考文献

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