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人均产出的单位根、水平变动和趋势突变：稳健评估

作者

上市的：
  • 凯里瓦尔，M。
  • C.洛佩兹。

摘要

确定人均产出是否可以用随机趋势来表征是很复杂的，因为趋势中不经常出现的突变会使标准单位根检验偏向于不拒绝单位根假设。现有文献的大部分集中于单位根检验的应用，考虑到趋势平稳替代方案下趋势函数的结构突变，但不考虑单位根为零的情况。然而，这些测试几乎没有提供关于趋势突破的存在和数量的信息。此外，由于在零假设和替代假设下对中断的不对称处理，这些测试受到了严重的功率和大小扭曲。本文使用对数据的单位根/平稳性特性稳健的过程来估计趋势中的中断次数。因此，我们对经合组织国家人均GDP的分析允许根据“增长转移”、“水平转移”和“线性趋势”假设对国家进行稳健分类。与现有文献相比，以中断的存在或不存在为条件的单位根测试并不能提供反对单位根假设的证据。

建议引文

  • Kejriwal，M.和Lopez，C.，2011年。"人均产出的单位根、水平变动和趋势突变：稳健评估,"工作文件334，法国银行。
    • 手柄：RePEc:bfr:banfra:334
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    关键词

    增长转变;水平位移;结构变化;趋势突变;单位根。;
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