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XTARSIM：对动态面板数据模型执行蒙特卡罗分析的Stata模块

作者

上市的：
  • 乔瓦尼S.F.布鲁诺

    （米兰路易吉·博科尼商业大学）

程序设计语言

Stata公司

摘要

McLeod和Hipel（Water Resources Research，1978）的Monte Carlo策略最初用于时间序列数据，Kiviet（1995）将其应用于动态面板数据模型。该程序比传统方法效率更高，因为它根据数据生成过程生成启动值，因此避免了在生成初始条件时浪费随机数以及小样本非平稳性问题。本演示文稿讨论了我对Kiviet（《计量经济学杂志》，1995）程序的Stata实现，该程序在Bruno（2005）和（2004）中用于评估LSDV偏差理论近似值（Bruno，《经济学快报》2005；UKSUG 2004）和偏差修正LSDV估计值（Bruneo（2004）；意大利SUG 2004）。

建议引用

  • Giovanni S.F.Bruno，2005年。"XTARSIM：对动态面板数据模型执行蒙特卡罗分析的Stata模块,"统计软件组件S453801，波士顿学院经济系。
    • 手柄：RePEc:boc:bocode:s453801
    注意：应该通过键入“ssc install xtarsim”从Stata中安装此模块。该模块根据GPL v3条款提供(https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt). Windows用户不应尝试使用web浏览器下载这些文件。
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