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不确定性与大萧条时期的货币政策

作者

上市的：
  • 乔瓦尼·佩莱格里诺
  • 埃弗雷姆·卡斯特尔诺沃
  • 乔瓦尼·卡吉亚诺

摘要

我们采用非线性代理VAR方法来记录大萧条期间和之后实际活动对金融不确定性冲击的巨大反应。我们用一个估计的DSGE框架复制了这一证据，该框架用于量化2008年第4季度发生的大规模不确定性冲击造成的产出损失。我们发现，这种冲击能够解释2008-2014年期间约60%的产出损失。我们的模型还指出，美联储的系统货币政策在大萧条期间限制产出损失方面发挥了强大的作用。

建议引用

  • Giovanni Pellegrino和Efrem Castelnuovo以及Giovanni-Caggiano，2023年。"不确定性与大萧条时期的货币政策,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第64卷（2），第577-606页，5月。
    • 手柄：RePEc:wly:iecrev:v:64:y:2023:i:2:p:577-606
    DOI:10.1111/iere.12607
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    博客提及

    由发现EconAcademics.org公司，经济研究博客聚合器：
    1. 不确定性与大萧条时期的货币政策
      作者：克里斯蒂安·齐默尔曼NEP-DGE博客于2021-04-19 16:48:30

    引文

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    引用人：

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    5. JosuéDiwambuena和Jean-Paul K.Tsasa，2021。"不确定性冲击的真实影响：来自线性和非线性SVAR模型的新证据,"BEMPS-博赞经济与管理论文系列波赞自由大学经济与管理学院BEMPS87。
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    21. 埃夫雷姆·卡斯特尔努沃，2022年。"新冠肺炎疫情前后的不确定性调查,"“马可·范诺”工作文件0279，“马可·范诺”经济科学研究生院。

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