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基于集中度的资本分配

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上市的：
  • 阿德里安·奥尔特

    （国际货币基金组织）

  • 本·R·克雷格

    （德意志联邦银行、克利夫兰联邦储备银行）

  • 彼得·劳帕赫

    （德意志联邦银行）

摘要

我们研究资本规则对银行系统的影响，该系统通过相关的信贷风险敞口和银行间贷款进行连接。在保持系统总资本不变的情况下，重新分配规则结合了各个银行的特点和银行间贷款的互联性度量，旨在将系统范围内的损失降到最低。使用详细的德国信贷登记表进行估算，我们发现基于特征向量的资本规则主导了任何其他中心性度量，节省了约15%的预期破产成本。

建议引文

  • Adrian Alter和Ben R.Craig和Peter Raupach，2015年。"基于集中度的资本分配,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第11卷（3），第329-377页，6月。
    • 手柄：RePEc:ijc:ijcjou:y:2015:q:3:a:8
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