Robust estimation of the conditional stable tail dependence function

Yuri Goegebeur; Armelle Guillou; Jing Qin

doi:10.1007/s10463-022-00839-1

第三条Dans Une Revue 统计数学研究所年鉴 Anneée:2023年

条件稳定尾相关函数的稳健估计

(1),(2),(1)

1
2

尤里·戈格贝尔

功能：奥特尔

数学与计算机科学系

Armelle Guillou先生

功能：奥特尔
人员ID:896881

阿凡塞数学研究所

京琴

功能：奥特尔

数学与计算机科学系

简历

在记录随机协变量的情况下，我们提出了稳定尾相关函数的稳健估计。在适当的假设下，我们得到了适当规范化的估计量的有限维弱收敛性。我们的估计器在效率和鲁棒性方面的性能通过仿真研究进行了说明。我们的方法应用于住宅物业销售价格的真实数据集。

Mots clés公司

多元极值统计稳定尾部依赖函数局部估算稳健性经验过程。

与葡萄园

统计[math.ST]

菲奇尔校长

RevRobustCondStableTail-Hal.pdf（1.08个月）

起源：菲奇尔斯制片人par l’（les）auteur（s）

Armelle Guillou先生 : Connectez-vous浇注接触器le contributer

https://hal.science/hal-03132477

Soumis le:lundi火星28号2022-17:08:53

Dernière修改le:mardi 30 avril 2024-16:29:44

日期和版本

hal-03132477，版本1 (05-02-2021)

hal-03132477，版本2 (22-09-2021)

hal-03132477，版本3 (28-03-2022)

身份证明人

HAL Id： hal-03132477，版本3
内政部： 2007年10月10日/10463-022-00839-1

Citer公司

Yuri Goegebeur、Armelle Guillou、Jing Qin。条件稳定尾部相关函数的鲁棒估计。统计数学研究所年鉴2023年，第75页，第201-231页。⟨10.1007/s10463-022-00839-1⟩.⟨hal-03132477v3⟩

出口商

BibTeX公司 XML-TEI公司都柏林核心元数据集 DC条款尾注数据引用

中国科学院 IRMA公司 INSMI公司现场通讯 ANR公司

134 磋商

159 交易费用