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第三条Dans Une Revue 极端 Anneée:2019年

尾部依赖图

Résumé

非退化多元尾相关结构的所有特征都是泛函和无穷维的。利用Hoeffing-Sobol分解，我们导出了新的指数来度量和总结多元极值分析中的相关性强度。尾部超集重要性系数提供了渐近相关结构的成对排序。然后，我们定义了尾部相关图，它直观地对感兴趣的随机向量的组件之间的极值相关性进行了排序。为了推理的目的，导出了基于秩的统计量，并说明了其渐近行为。这些新概念通过理论模型和实际数据进行了说明，表明我们的方法在实践中表现良好。

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Soumis le:jeudi 7 mars 2019-10:55.23

Dernière修改le:samedi 27 avril 2024-03:09:26

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日期和版本

hal-01649596， 版本1 (27-11-2017)
hal-01649596， 版本2 (27-02-2019)
hal-01649596， 版本3 (07-03-2019)

身份证明人

Citer公司

塞西尔·梅尔卡迪尔（Cécile Mercadier）、奥利维尔·鲁斯坦特（Olivier Roustant）。尾部相关图。极端, 2019,⟨10.1007/s10687-019-00345-3⟩.⟨hal-01649596v3⟩

出口商

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