具有协方差分量的增长曲线模型的渐近性质
伊万·泽乌拉
数学应用(1997)
- 第42卷,第1期,第57-69页
- 国际标准编号:0862-7940
我们考虑以下形式的多元回归(增长曲线)模型,,,其中和的是未知的标量协方差分量。在重复观测的情况下,我们导出了一阶参数的某些线性函数在正态和渐近置信椭球下协方差分量的局部最佳估计的显式形式同时估计一阶和二阶参数。
伊凡·查乌拉。“具有协方差分量的增长曲线模型的渐近性质。”数学应用42.1 (1997): 57-69. <http://eudml.org/doc/32967>.
@第{条1997,
abstract={我们考虑一个形式为$Y=XBZ+\varepsilon$,$\operatorname\{E\}\varepsilon=0$,$\ operatorname\{var\}(\operator name\{vec\}\varepsilon)=W\otimes\Sigma$的多元回归(增长曲线)模型,其中$W=\sum_\{i=1\}^\{k\}\theta_iV_i$和$\theta_i$是未知的标量协方差分量。在重复观测的情况下,我们导出了一阶参数$\lbrace B\{ij\}\rbrace$同时估计一阶和二阶参数的某些线性函数在正态和渐近置信椭球下协方差分量的局部最佳估计的显式。},
author={eíula,Ivan},
journal={数学应用},
关键词={复制增长曲线模型;协方差分量;多元回归;渐近置信区;复制增长曲线模型;协方差分量;多元回归;渐近置信区},
语言={eng},
数字={1},
页数={57-69},
publisher={捷克共和国科学院数学研究所},
title={具有协方差分量的增长曲线模型的渐近性质},
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体积={42},
年份={1997},
}
TY-JOUR公司
伊凡·乌拉
TI-具有协方差分量的增长曲线模型的渐近性质
JO-数学应用
1997年上半年
PB-捷克共和国科学院数学研究所
VL-42
IS-1标准
第57页
EP-69
AB-我们考虑一个多元回归(增长曲线)模型,形式为$Y=XBZ+\varepsilon$,$\operatorname{E}\varepsilon=0$,$\ operatorname{var}(\operator name{vec}\varebsilon)=W\otimes\Sigma$,其中$W=\sum_{i=1}^{k}\theta_iV_i$和$\theta_i$是未知的标量协方差分量。在重复观测的情况下,我们导出了同时估计一阶和二阶参数的某些线性函数的协方差分量在正态和渐近置信椭球下的局部最佳估计的显式形式。
洛杉矶-eng
KW——复制增长曲线模型;协方差分量;多元回归;渐近置信域;复制增长曲线模型;协方差分量;多元回归;渐近置信域
UR-(欧元)http://eudml.org/doc/32967
急诊室-
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- 《Modellbildung III统计方法》,Akademie-Verlag,柏林,1984年。(1984) Zbl0556.62051号0755875令吉
- 重复测量设计中样本方差-方差矩阵的最优性,SankhyáSer。A 47(1985),第1部分,90–99。(1985) MR0813447型
- 重复回归实验和方差分量估计,数学。《斯洛伐克34》(1984年),第1期,第103–114页。(1984) MR0735941号
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- 具有估计协方差矩阵的复制混合线性模型的渐近置信区,数学。斯洛伐克38(1988),第4号,373–381。(1988) MR0978768号
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- 10.1080/0233188830802419,统计24(1993),321-330。(1993) MR1241625型DOI10.1080/0233188830802419号文件
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