我们提供了一个评估和改进多元密度预测的框架。除其他外，多元框架使我们能够评估涉及交叉变量交互作用的密度预测的充分性，例如时变条件相关性。我们还提供了密度预测“校准”技术用于改进不足密度预测的条件，并说明了如何使用校准方法从计量经济模型中生成良好的密度预测，即使条件密度未知。最后，基于金融风险管理的最新进展，我们提供了一个多变量高频汇率密度预测的详细应用。

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©1999哈佛学院和麻省理工学院院长和研究员
1999
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