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中国统计局 33 (2023), 2613-2641

时空模型
异质随机效应

冯兴东、李文宇、朱倩倩

上海财经大学

摘要:在本文中,我们提出了一种新的时空模型,该模型具有以位置-尺度结构为特征的个体随机效应,允许我们在分位数回归框架中灵活地捕捉空间特定因素的纯影响。第一阶段提出时空效应的高斯拟最大似然估计,第二阶段构造加权条件分位数估计,用于研究与空间特定属性相关的随机效应的条件分位数。我们验证了两阶段混合估计的有效性,并建立了估计量的渐近性质。我们的模拟研究结果表明,所提出的估计程序在有限样本的不同场景下表现良好。最后,我们将该方法应用于中国空气质量的实际案例研究数据。

关键词和短语:动态空间自回归模型,混合估计,分位数回归,拟最大似然估计,随机效应。

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