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中国统计局 32 (2022), 65-87

定量马丁格尔差分
用于缩小尺寸

李忠恩和海利亚布·希拉福

田纳西州巴鲁学院

摘要:在本研究中,我们的目标是通过考虑中心分位数子空间或中心子空间来降低预测因子的维数。为此,我们使用了两个度量,即分位数鞅差分散度和分位数差值散度矩阵,这两个度量度量了标量响应变量和预测向量的分位数相关性。这个所提出的降维方法不涉及用户选择的参数,也不假设参数模型,因此易于实现。提供了大量的模拟和实际数据说明,以证明所提出的方法的有用性,这些方法被证明可以产生有竞争力的有限样本性能。还提供了理论性质。

关键词和短语:中心子空间,降维,分位数依赖。

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