摘要：我们提出了两个多元平稳时间序列之间独立性的新型单侧综合检验。这些新的测试应用Hilbert-Schmidt独立性标准（HSIC）来测试时间序列创新之间的独立性。我们在常规条件下建立了基于HSIC的测试的极限零分布。接下来，我们基于HSIC的测试显示是一致的。使用剩余自举方法获得测试的临界值，并验证了其有效性。现有的基于互相关的测试检查线性相关性。相反，我们的测试检验了一般相关性（包括线性和非线性），为研究人员提供了关于两个多变量时间序列之间因果关系的更完整信息。通过仿真和实际数据示例说明了我们测试的优点。

关键词和短语：Hilbert-Schmidt独立性准则，多元时间序列模型，非线性相关性，剩余自举，独立性测试。