数学科学中的传播
第13卷（2015年）
数字3
纪念乔治·帕巴尼科劳70岁诞辰特刊
特约编辑：莉莉亚娜·博尔恰（Liliana Borcea）、珍妮·皮埃尔·福克（Jean-Pierre Fouque）、施进（Shi Jin）、莱尼娅·里日克（Lenya Ryzhik）和杰克·辛（Jack Xin）
美式期权的鞅和上界
页：695 – 705
内政部：https://dx.doi.org/10.4310/CMS.2015.v13.n3.a5
作者
Yang Wang（香港花旗银行广场Brevan Howard）
Russel Caflisch（加州大学洛杉矶分校数学系）
摘要
本文给出了一般连续设置下美式期权双重定价公式中出现的“最优”鞅的分析表示。这种表示具有对冲解释，可以提供一种计算美式期权价格上限的方法。
关键词
美式期权，鞅，上界估计，对偶定价公式
2010年数学学科分类
91克20
2015年3月3日出版
