摘要
我们给出了McKean–Vlasov扩散相对熵耗散恒等式的轨迹版本,扩展了适用于非相互作用扩散的最新结果。我们的随机分析方法基于Wasserstein空间上扩散的时间反转和Lions微分。它允许我们通过相应相对熵过程的半鞅分解,明确地计算沿着底层扩散的每个轨迹的相对熵耗散率。作为首次应用,我们对颗粒介质方程的梯度流结构进行了新的解释,推广了最近为线性福克-普朗克方程开发的公式。其次,我们展示了轨迹方法如何导致HWBI不等式的新推导,该不等式涉及相对熵(H)、Wasserstein距离(W)、重心(B)和Fisher信息(I)。
资金筹措表
B.Tschiderer感谢奥地利科学基金会(FWF)通过拨款P28661,维也纳科学技术基金会(WWTF)通过项目MA16-021提供的支持,并感谢国家科学基金会在拨款NSF-DMS-14-05210下提供的旅行支持。L.C.Yeung承认在NSF-DMS-20-04997拨款下的支持。
致谢
我们感谢Ioannis Karatzas和Walter Schachermayer提出这个问题,并为我们提供了慷慨的建议。我们感谢Robert Fernholz、Miguel Garrido、Tomoyuki Ichiba、Donghan Kim、Kasper Larsen和Mete Soner在INTECH研究会议上提出的有益意见。感谢一位副主编和一位匿名裁判的宝贵意见和建议。
引用
下载引文
贝特兰·齐德勒。
连振扬。
“McKean–Vlasov扩散相对熵耗散的轨迹方法:梯度流和HWBI不等式。”
伯努利
29
(1)
725 - 756,
2023年2月。
https://doi.org/10.3150/22-BEJ1476
问询处
收到日期:2021年7月1日;发布日期:2023年2月
欧几里德项目首次提供:2022年10月13日
数字对象标识符:10.3150/22-BEJ1476
关键词:梯度流,颗粒介质方程,HWBI不等式,McKean–Vlasov扩散,相对熵耗散