开放式访问
2021年2月 非平稳协方差过程的平稳子空间分析:特征结构描述和检验
Raanju R.Sundararajan公司,弗拉达斯·皮皮拉斯,莫森·普拉赫马迪
伯努利 27(1): 381-418年 (2021年2月)。 数字对象标识码:10.3150/20-BEJ1243

摘要

平稳子空间分析(SSA)搜索平稳的非平稳向量时间序列分量的线性组合。这些线性组合及其数量定义了相关的平稳子空间及其维数。本文研究了零均值非平稳协方差过程的SSA。我们用某些对称矩阵的特征值和特征向量来刻画平稳子空间及其维数。然后利用该特征导出估计平稳子空间维数的形式统计检验。还提出了基于特征结构的技术来估计平稳子空间,而不依赖于以前使用的基于计算密集型优化的方法。最后,在模拟数据和实际数据上对所介绍的方法进行了检验。

引用

下载引文

Raanju R.Sundararajan公司。 弗拉达斯·皮皮拉斯。 莫森·普拉赫马迪(Mohsen Pourahmadi)。 “非平稳协方差过程的平稳子空间分析:特征结构描述和测试。” 伯努利 27 (1) 381 - 418, 2021年2月。 https://doi.org/10.3150/20-BEJ1243

问询处

收到日期:2019年4月1日;修订日期:2020年5月1日;发布日期:2021年2月
欧几里德项目首次提供:2020年11月20日

zbMATH公司:07282855
数学科学网:MR4177374号
数字对象标识符:10.3150/20-BEJ1243

关键词:尺寸测试,特征分解,局部和全局维度,多元非平稳性

版权所有©2021伯努利数理统计与概率学会

第27卷•第1期•2021年2月
返回页首