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平稳子空间分析(SSA)搜索平稳的非平稳向量时间序列分量的线性组合。这些线性组合及其数量定义了相关的平稳子空间及其维数。本文研究了零均值非平稳协方差过程的SSA。我们用某些对称矩阵的特征值和特征向量来刻画平稳子空间及其维数。然后利用该特征导出估计平稳子空间维数的形式统计检验。还提出了基于特征结构的技术来估计平稳子空间,而不依赖于以前使用的基于计算密集型优化的方法。最后,在模拟数据和实际数据上对所介绍的方法进行了检验。
Raanju R.Sundararajan公司。 弗拉达斯·皮皮拉斯。 莫森·普拉赫马迪(Mohsen Pourahmadi)。 “非平稳协方差过程的平稳子空间分析:特征结构描述和测试。” 伯努利 27 (1) 381 - 418, 2021年2月。 https://doi.org/10.3150/20-BEJ1243