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2019年8月 高频观测下自相似平稳高斯噪声的渐近有效估计
藤泽正明(Masaaki Fukasawa),Tetsuya Takabatake公司
伯努利 25(3): 1870-1900 (2019年8月)。 数字对象标识码:10.3150/18-BEJ1039

摘要

本文针对一类具有自相似性和平稳性的高斯噪声(包括分数高斯噪声),在高频观测下提出了可行的渐近有效估计。在这种情况下,最佳估计率取决于赫斯特参数或扩散参数是否已知。这是由于同时估计上述两个参数的渐近Fisher信息矩阵的奇异性。我们的关键思想之一是将Whittle估计方法扩展到高频观测情况。我们证明了我们的估计在Fisher意义下是渐近有效的。通过蒙特卡罗实验,我们进一步检验了估计量的有限样本性能。文中还给出了估计量渐近方差的有限样本修正,这些修正与数值结果几乎完全吻合。

引用

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深泽正明。 Tetsuya Takabatake公司。 “高频观测下自相似平稳高斯噪声的渐近有效估值器。” 伯努利 25 (3) 1870 - 1900, 2019年8月。 https://doi.org/10.3150/18-BEJ1039

问询处

收到日期:2017年8月1日;修订日期:2018年3月1日;发布日期:2019年8月
首次在欧几里得项目中提供:2019年6月12日

zbMATH公司:07066243
数学科学网:MR3961234型
数字对象标识符:10.3150/18-BEJ1039

关键词:渐进效率,分数高斯噪声,高频观测,局部渐近正态性,Whittle估算

版权所有©2019伯努利数理统计与概率学会

第25卷•第3期•2019年8月
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