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2017年11月 $L^{p}$中的集成经验过程及其用于估计概率度量的应用
哈维尔·卡卡莫
伯努利 23(4B): 3412-3436 (2017年11月)。 内政部:10.3150/16-BEJ851

摘要

我们讨论了空间$L^{p}$中的$r$-fold(反向)积分经验过程在分布上的收敛性。在$1\lep<infty$的情况下,我们找到了正随机变量$X$的充要条件,使得该过程在$L^{p}$中弱收敛。这个条件定义了一个洛伦兹空间,也可以用与过程$\{(X-t)有关的几个可积条件来表征^{右}_{+}:t\ge0\}$。对于$p=\infty$,我们得到了$X$上的可积性要求,保证了积分经验过程的收敛性。特别是,这些结果暗示了经验分布和真实分布之间的无止损距离的极限定理。作为应用,我们导出了两个概率分布之间Zolotarev距离估计量的渐近分布。文中还简要说明了所涉及过程与布朗桥的平衡分布和随机积分之间的联系。

引用

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哈维尔·卡卡莫。 “将$L^{p}$中的经验过程与估计概率度量的应用程序集成在一起。” 伯努利 23 (4B) 3412 - 3436, 2017年11月。 https://doi.org/10.3150/16-BEJ851

问询处

收到日期:2015年9月1日;修订日期:2016年3月1日;发布日期:2017年11月
首次出现在欧几里得项目中:2017年5月23日

zbMATH公司:06778291
数学科学网:MR3654811号
数字对象标识符:10.3150/16-BEJ851

关键词:分布极限定理,综合布朗桥,综合经验过程,洛伦兹空间,概率度量,随机积分,止损距离,Zolotarev度量

版权所有©2017伯努利数理统计与概率学会

第23卷•第4B期•2017年11月
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