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2015年8月 关于粒子吉布斯采样
尼古拉斯·肖邦,Sumeetpal S.Singh公司
伯努利 21(3): 1855-1883 (2015年8月)。 数字对象标识码:10.3150/14-BEJ629

摘要

粒子吉布斯采样器是一种马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法,用于从状态空间模型的全后验分布中进行采样。它通过对在交互粒子系统生成的辅助变量空间上定义的扩展目标分布执行吉布斯采样步骤来实现。本文对该算法的理论研究做出了以下贡献。首先,我们提出了两个不同起点的粒子Gibbs更新之间的耦合结构,并证明了通过增加粒子数可以使耦合概率任意接近1。我们得到了粒子Gibbs核一致遍历的直接推论。其次,我们展示了包含一个额外的Gibbs采样步骤(该步骤重新选择粒子Gibbs扩展目标分布的祖先)是如何产生一个理论上更有效的算法的。Gibbs的扩展目标分布是实践中改进混合的一种流行方法。第三,我们扩展了粒子Gibbs来处理低方差重采样方案。提供了一个详细的数值研究,以证明粒子Gibbs和提出的变体的效率。

引用

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尼古拉斯·肖邦。 Sumeetpal S.Singh公司。 “关于粒子吉布斯采样。” 伯努利 21 (3) 1855 - 1883, 2015年8月。 https://doi.org/10.3150/14-BEJ629

问询处

收到日期:2014年1月1日;发布日期:2015年8月
首次在欧几里德项目中提供:2015年5月27日

zbMATH公司:1333.60164
数学科学网:3352064马来西亚令吉
数字对象标识符:10.3150/14-BEJ629

关键词:Feynman–Kac公式,吉布斯采样,粒子滤波,粒子马尔可夫链蒙特卡罗,序贯蒙特卡罗

版权所有©2015伯努利数理统计与概率学会

第21卷•第3期•2015年8月
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