统计学的进展与应用
第53卷第2期第153-164页(2018年8月) http://dx.doi.org/10.17654/AS053020153 |
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具有非正态误差的线性回归
Na Li和Jan Vrbik
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摘要: 我们解释了如何找到与具有非正态误差的简单线性回归相关的ML估计的抽样分布的精确近似。使用Edgeworth级数,我们的方法获得了比基于Fisher信息矩阵的常规正态近似更好的精度。这可以通过使用回归误差项的logistic、Cauchy和Gumbel分布的示例来证明。 |
关键词和短语: 线性回归,非正态误差,MLE,渐近分布,Edgeworth展开。 |
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