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基于小波的分数布朗运动Almost-Sure一致逼近及其并行算法

部分： 数值算法的计算机方面傅里叶分析中的数值方法随机过程

剑桥大学出版社在线出版：2018年1月30日

大卫红 ,
舒爽满 ,
Jean-Camille Birget牛仔裤 和
德斯蒙德·S·伦
大卫红*
附属：
美国罗格斯大学
舒爽满*
附属：
西南明尼苏达州立大学
Jean-Camille Birget牛仔裤*
附属：
美国罗格斯大学
德斯蒙德·S·伦*
附属：
美国罗格斯大学
*
∗邮寄地址：美国新泽西州卡姆登罗格斯大学计算机科学系计算与综合生物学中心08102。
***邮寄地址：美国明尼苏达州马歇尔市西南明尼苏达州立大学数学与计算机科学系，邮编：56258。
∗通讯地址：美国新泽西州卡姆登罗格斯大学计算机科学系计算与集成生物学中心，邮编08102。
∗通讯地址：美国新泽西州卡姆登罗格斯大学计算机科学系计算与集成生物学中心，邮编08102。
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摘要

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我们构造了分数布朗运动（FBM）的基于小波的近似一致逼近(Bt吨(H（H）))_t吨∈[0,1]赫斯特指数H（H）∈ (0, 1). 我们的结果表明，通过仅具有一个消失矩的Haar小波，FBM的几乎均匀展开适用于H（H）∈（0，1）可以成立。导出了近似的收敛速度。我们还描述了一种高效生成FBM样本路径的并行算法。

关键词

分数布朗运动随机积分的小波展开近似一致逼近

MSC分类

主要用户： 60G22：分数过程，包括分数布朗运动
次要： 65T60：小波65Y05：并行计算
类型
研究文章
问询处
应用概率杂志 ,第51卷 ,第1版 2014年3月 ，第1-18页
版权
©应用概率信托

工具书类

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