摘要
协方差矩阵$\sum$的估计是一个众所周知的难题;标准无偏估计量可以是次优的。我们从非信息先验贝叶斯的角度来处理这个问题,为协方差矩阵开发了参考非信息先例,并获得了结果贝叶斯估计量的表达式。这些表达式涉及高维后验期望的计算,这是使用最新的马尔可夫链模拟工具,即点击运行取样器完成的。还给出了与先前建议的估计量的频繁风险比较,并讨论了估计量准确性的确定。
引用
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杨若勇。
詹姆斯·伯杰(James O.Berger)。
“使用参考先验估计协方差矩阵。”
安。统计师。
22
(3)
1195 - 1211,
1994年9月。
https://doi.org/10.1214/aos/1176325625
信息
发布日期:1994年9月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月11日
数字对象标识符:10.1214/aos/1176325625
学科:
主要用户:62C10个
次要:2015年1月62日,62甲12
关键词:协方差矩阵,熵损失,撞击式取样器,信息矩阵,杰弗里斯之前,马尔可夫链模拟,二次损失,参考优先权,风险
权利:版权所有©1994数学统计研究所