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本文研究了具有I型截尾的单变量抽样计划模型。在变量呈指数分布且损失函数为多项式的假设下,导出了贝叶斯风险的显式表达式。然后,提出了一种简单而有限的算法来确定一个最优抽样方案,以最小化贝叶斯风险。此外,还提出了一种离散化方法,以便于获得近似最优的采样方案。
林耶。 “I型截尾指数分布的贝叶斯变量抽样计划。” 安。统计师。 22 (2) 696 - 711, 1994年6月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176325491