在一个特别适用于许多时间序列模型的框架中，我们可以在相当自然和经济的条件下获得LAN结果。这使我们能够为这些半参数模型中的欧几里德参数（部分）构造自适应估计量。特别关注时间序列中的分组模型，其中包含位置和规模随时间变化的模型的重要子类。我们的设置面对现有的文献，作为例子，我们重新考虑了线性回归和ARMA、TAR和ARCH模型。