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1997年1月 临界情况下的随机差分方程$X\sbn=A\sbnX\sb{n-1}+B\sbn$
马丁·巴比略菲利普·布格罗尔劳蕾·埃利
Ann.遗嘱认证。 25(1): 478-493 (1997年1月)。 内政部:10.1214/aop/1024404297

摘要

设$(B_n,A_n)_{n\geq1}$是一个i.i.d.随机变量序列,其值在$\mathbf{R}^d\times\mathbf中{右}_*^+$. 当$\mathbf{E}(\log A_1)=0$时,研究了满足随机方程$X_n=A_nX{n-1}+B_n$的$\mathbf{R}^d$上的马尔可夫链。没有对$(B_1,A_1)$的分布进行密度假设。主要结果是马尔可夫链$X_n$的递推性、路径的稳定性、Radon不变测度的存在唯一性和占用时间的极限定理。结果依赖于过程$(X_n,a_n\dots a_1)$的更新定理。

引用

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马丁·巴比略。 菲利普·布杰罗。 劳雷·伊利。 “在临界情况下,随机差分方程$X\sbn=A\sbnX\sb{n-1}+B\sbn$。” Ann.遗嘱认证。 25 (1) 478 - 493, 1997年1月。 https://doi.org/10.1214/aop/1024404297

问询处

发布日期:1997年1月
欧几里得项目首次提供:2002年6月18日

zbMATH公司:873.60045
数学科学网:MR1428518
数字对象标识符:10.1214/aop/1024404297

学科:
主要用户:60J10型
次要:60B15型60J15型2005年6月

关键词:仿射群极限定理随机系数自回归模型随机行走更新定理稳定性

版权所有©1997数学统计研究所

第25卷•第1期•1997年1月
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