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1997年1月 自归一化大偏差
齐曼韶
安·普罗巴伯。 25(1): 285-328 (1997年1月)。 内政部:10.1214/aop/1024404289

摘要

设${X,X_n,n\geq1}$是一个独立且同分布的随机变量序列。经典的Cramér-Chernoff大偏差表明,$X$的矩母函数在零的右邻域内有限时,$lim_{n\to\infty}n^{-1}\ln P((sum_{i=1}^nX_i)/n\geqx)=ln\rho(X)$。本文使用$n^{(p-1)/p}V{n,p}=n^{(p-1。对于正态或稳定律的吸引域中的任意$x$,还发现了$x_n=o(n^{(P-1)/P})$的自归一化适度偏差,即$P(S_n/V_{n,P}\geq-x_n)的渐近概率。因此,得到了Griffin和Kuelbs的重对数自归一化律中的一个精确常数。还讨论了自规范和的极限分布、$t$-统计量的渐近概率以及Erdös-Rényi-Shepp大数定律的应用。

引用

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齐曼韶。 “自我规范化的大偏差。” 安·普罗巴伯。 25 (1) 285 - 328, 1997年1月。 https://doi.org/10.1214/aop/1024404289

问询处

发布日期:1997年1月
首次出现在欧几里得项目中:2002年6月18日

zbMATH公司:873.60017
数学科学网:1428510令吉
数字对象标识符:10.1214/aop/1024404289

学科:
主要用户:60层102015年1月60日
次要:60克5062E20型

关键词:$t$-统计大偏差重对数定律极限分布中度偏差自归一化部分和厄德-雷尼-谢普大数定律

版权所有©1997数学统计研究所

第25卷•第1期•1997年1月
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