摘要
设${X,X_n,n\geq1}$是一个独立且同分布的随机变量序列。经典的Cramér-Chernoff大偏差表明,$X$的矩母函数在零的右邻域内有限时,$lim_{n\to\infty}n^{-1}\ln P((sum_{i=1}^nX_i)/n\geqx)=ln\rho(X)$。本文使用$n^{(p-1)/p}V{n,p}=n^{(p-1。对于正态或稳定律的吸引域中的任意$x$,还发现了$x_n=o(n^{(P-1)/P})$的自归一化适度偏差,即$P(S_n/V_{n,P}\geq-x_n)的渐近概率。因此,得到了Griffin和Kuelbs的重对数自归一化律中的一个精确常数。还讨论了自规范和的极限分布、$t$-统计量的渐近概率以及Erdös-Rényi-Shepp大数定律的应用。
引用
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齐曼韶。
“自我规范化的大偏差。”
安·普罗巴伯。
25
(1)
285 - 328,
1997年1月。
https://doi.org/10.1214/aop/1024404289
问询处
发布日期:1997年1月
首次出现在欧几里得项目中:2002年6月18日
数字对象标识符:10.1214/aop/1024404289
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主要用户:60层10,2015年1月60日
次要:60克50,62E20型
关键词:$t$-统计,大偏差,重对数定律,极限分布,中度偏差,自归一化部分和,厄德-雷尼-谢普大数定律
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